２. "Implementing QuantLib"の和訳
Chapter-VII The Tree Framework： Tree を使った価格モデルのフレームワーク
モンテカルロシミュレーション法と共に、Tree を使ったオプション価格の計算は、金融工学の中で最も一般的に使われている手法のひとつです。これまでと同様、このフレームワーク構築における２つの課題は、①再利用可能な（かつ再構築可能な）いくつかの部品を実装する事と、②カスタマイズ用に、新たな動作を追加するのに必要な接続ポイントを提供する事です。QuantLibライブラリーが提供するTree のフレームワークは、既に何度かの見直しが行われました。現在のバージョンは、オブジェクト指向プログラミングと、汎用プログラミングの技法を組み合わせ、計算速度をあまり落とさずプロセスを実行できるようにしています。
<ライセンス表示>
QuantLibのソースコードを使う場合は、ライセンス表示とDisclaimerの表示が義務付けられているので、添付します。 ライセンス